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Karriere

Analytische Exzellenz gemeinsam gestalten.

Das Quantfloor Institute operiert an der Schnittstelle von angewandter Finanzmathematik, Portfolio-Management und technologischer Implementierung. Unser Fokus liegt auf der evidenzbasierten Analyse von Marktmikrostrukturen sowie der Entwicklung quantitativer Frameworks für komplexe Portfolios und Commodities.

Wir dekonstruieren Marktmechanismen und überführen theoretische Modelle in belastbare, messbare Standard Operating Procedures (SOPs). Das Arbeitsumfeld ist durch methodische Konsistenz und einen kompromisslosen Anspruch an die Datenintegrität definiert.

Analytische Exzellenz gemeinsam gestalten.

  • Methodische Absicherung: Entwicklung und Anwendung evidenzbasierter, quantitativer Frameworks für institutionelle Marktteilnehmer.
  • Informationsvorsprung: Reduktion von Informationsasymmetrien durch die systematische Analyse von Marktmikrostrukturen.
  • Prozess-Objektivierung: Überführung diskretionärer Entscheidungsspielräume in messbare, mechanische Protokolle.
  • Performancesteigerung: Skalierung institutioneller Ergebnisse durch technologische und methodische Exzellenz.

Anstatt auf standardisierte Werdegänge zu setzen, suchen wir Persönlichkeiten mit mathematischem Tiefgang, die unsere methodische Rigorosität durch eigene Impulse verstärken.

Wenn Sie die Ambition haben, die Zukunft des Asset Managements in einem fachlich fokussierten Team mitzugestalten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

RA-09     | Research Associate - Orderflow & Marktmikrostruktur | Heidelberg

DAS INSTITUT & KONTEXT

Das Quantfloor Institute of Applied Finance verbindet rigorose Marktforschung mit der direkten Anwendung in Ausbildung und Corporate Consulting. Unser Kernthema, die Analyse von Orderflow, Liquiditätsstruktur und Preisbildungsmechanismen in elektronischen Märkten, bildet die methodische Basis sowohl für unsere 

Ausbildungsprogramme (OTE, CTE, IPE) als auch für die Beratung institutioneller Corporate Clients. Als Research Associate trägst du dazu bei, diese Wissensbasis kontinuierlich zu vertiefen und in hochwertige Lehr- und Beratungsinhalte zu überführen.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 

  • Adverse Selection im Limit Order Book (Glosten-Milgrom, Kyle)
  • Intraday-Liquiditätsdynamiken: Bid-Ask Spread-Dekomposition
  • VPIN (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading)
  • Delta-Footprint-Analyse und Cumulative-Delta-Modelle
  • Volumenprofilmuster: VAH/VAL/POC in verschiedenen Zeithorizonten
  • Wechselwirkung zwischen Dark-Pool-Aktivität und Lit-Market-Liquidität

AUFGABENPROFIL

  • Entwicklung und Pflege einer Forschungsdatenbank mit hochfrequenten Marktdaten (Tick, L2 Order Book)
  • Aufbereitung empirischer Befunde für Ausbildungsmodule im Bereich Orderflow Trading Expert (OTE)
  • Quantitative Analyse von Preisbildungsepisoden, Liquiditätsschocks und Execution-Anomalien
  • Verfassen von Research Notes und Market Briefings für Corporate Clients (Trading Desks, Asset Manager)
  • Enge Zusammenarbeit mit dem Institutsleiter bei der inhaltlichen Weiterentwicklung der Curricula

ANFORDERUNGSPROFIL

  • Überdurchschnittlicher Abschluss (M.Sc. oder Promotion) in Mathematik, Statistik, Physik oder Finanzökonometrie
  • Fundierte Kenntnisse der Mikrostrukturtheorie und des stochastischen Prozesskalküls
  • Erfahrung mit hochfrequenten Marktdaten (TAQ, LOBSTER, Xetra Order Book) und deren Verarbeitung
  • Sehr gute Programmierkenntnisse in Python (pandas, numba, polars) und/oder R
  • Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu kommunizieren
  • Idealerweise: Praxiserfahrung im Handel oder in der quantitativen Marktanalyse

BEWERBUNG & KONTAKT

Vollständige Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggf. Arbeitsproben / Publikationen) bitte ausschließlich per E-Mail an:

Quantfloor Institute of Applied Finance GmbH & Co. KG · Berliner Str. 49 · 69120 Heidelberg

PHD-23  | PhD Fellow – Auktionstheorie & Mechanism Design | Heidelberg

FORSCHUNGSKONTEXT

Preisfindung in elektronischen Finanzmärkten – ob in der Eröffnungsauktion, der kontinuierlichen Doppelauktion oder im Closing-Auction-Verfahren – ist in ihrem Kern ein Mechanismus-Design-Problem. Wer bestimmt, welche Preis entsteht? Welche Informationen fließen in den Prozess ein? Welche strategischen Anreize entstehen für Teilnehmer?

Das Quantfloor Institute adressiert genau diese Fragen – sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der methodischen Vorbereitung unserer Corporate-Client-Programme für institutionelle Trading-Desks und Asset Manager.

MÖGLICHE DISSERTATIONSRICHTUNGEN

  • Exzellenter Masterabschluss in Wirtschaftstheorie, Mathematik oder Operations Research (Note ≤ 1,5 oder äquivalent)
  • Fundierte Kenntnisse in nichtkooperativer Spieltheorie: Nash-Gleichgewichte, Bayesianische Spiele, Revelation Principle
  • Bereitschaft, theoretische Modelle formal herzuleiten und numerisch in Python oder Julia zu implementieren
  • Interesse an der Verbindung von Theorie und empirischer Marktdatenanalyse
  • Ausgeprägte analytische Präzision sowie sehr gute Englischkenntnisse (Publikationssprache)

RAHMENBEDINGUNGEN

  • Vollfinanzierte Doktorandenstelle (4 Jahre) inkl. Konferenzbudget (z.B. WFA, EFA, Market Microstructure Conference)
  • Einbindung in Corporate-Client-Projekte für praxisnahe Forschungsfragen
  • Direkte Anbindung an das Netzwerk des Quantfloor Institute (Institutionelle Investoren, Trading Desks)

BEWERBUNG & KONTAKT

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QR-31      | Quantitative Researcher – Commodity Markets & Terminkurven | Heidelberg

HINTERGRUND

Rohstoffmärkte sind strukturell anders als Aktienmärkte: Lagerbarkeit, Convenience Yield, Produktionszyklen und geopolitische Faktoren schaffen Preisdynamiken, die eigenständige quantitative Modellierung erfordern. Das Quantfloor Institute bietet mit seinem Commodity Trading Expert (CTE) Programm, ZFU-zertifiziert und auf institutionellen Methoden basierend, eine der 

wenigen strukturierten Ausbildungen in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum. Der Quantitative Researcher entwickelt und pflegt die methodische Substanz dieses Programms und unterstützt unsere Corporate-Client-Beratung für physische und Paper-Trading-Teams.

FORSCHUNGS- & ARBEITSSCHWERPUNKTE 

  • Modellierung von Terminkurven: Backwardation, Contango, Seasonality Decomposition
  • Convenience-Yield-Schätzung nach Gibson-Schwartz und Erweiterungen
  • Kalender-Spread- und Inter-Commodity-Spread-Strategien (z.B. Crack Spread, Crush Spread)
  • Fundamentalanalyse: Lagerbestände (EIA, USDA), Saisondaten, Supply-Demand-Modelle
  • Hedging-Strategien: Optimal Hedge Ratio (OHR), Cross-Hedging, Rolling-Strategien
  • Erstellung quantitativer Marktbriefings für Corporate Clients (Energie, Metalle, Agrar)

ANFORDERUNGEN

  • Masterabschluss oder Promotion in Finanzmathematik, Wirtschaftswissenschaften, Physik oder Ingenieurwissenschaften
  • Nachgewiesenes Interesse an und/oder Erfahrung mit Rohstoffmärkten (Futures, ETCs, physische Märkte)
  • Sehr gute Kenntnisse in quantitativer Zeitreihenanalyse (Kointegration, ARIMA-GARCH, Seasonal Decomposition)
  • Programmierkenntnisse in Python (pandas, statsmodels, scipy) oder R
  • Fähigkeit, komplexe quantitative Zusammenhänge für Practitioner-Zielgruppen aufzubereiten
  • Wünschenswert: Erfahrung mit Bloomberg Terminal, Refinitiv oder physischen Rohstoffdaten

EINBLICK IN DEN IMPACT

Die Analysen fließen direkt in das CTE-Curriculum sowie in maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Corporate Commodities Clients ein, Unternehmen mit physischen Handels- und Hedging-Desk-Strukturen, die ihre Teams auf institutionellem Niveau qualifizieren wollen.

BEWERBUNG & KONTAKT

Vollständige Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggf. Arbeitsproben / Publikationen) bitte ausschließlich per E-Mail an:

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SR-32      | Senior Researcher - Algorithmische Ausführung & Execution Consulting | Heidelberg

STELLENKONTEXT

Das Quantfloor Institute berät institutionelle Corporate Clients bei der Optimierung ihrer Orderausführung – von der SOP-Entwicklung für Trading Desks über Schulungen im Tape Reading bis zur Analyse von Slippage und Execution-Qualität. 

Diese Senior-Stelle verbindet Grundlagenforschung in algorithmischer Ausführungstheorie mit der direkten Beratungspraxis. Du entwickelst die methodischen Standards unseres Execution Consulting-Angebots und trägst als inhaltliche Autorität zur Positionierung des Instituts bei institutionellen Kunden bei.

FORSCHUNGS- & BERATUNGSSCHWERPUNKTE 

  • Almgren-Chriss Framework: Optimale Liquidationsstrategien unter Marktimpact
  • Dekomposition des Implementation Shortfall: Delay, Market Impact, Timing Risk
  • TWAP/VWAP-Abweichungsanalyse und Benchmark-Selection für Trading Desks
  • Nicht-lineare Marktimpact-Funktionen: Square-Root-Law und empirische Kalibrierung
  • Tape Reading Methodologie: Erkennung institutioneller Orderfluss-Signaturen
  • SOP-Entwicklung: Execution-Protokolle für Commodities- und Equity-Trading-Desks

ANFORDERUNGEN

  • Promotion in Mathematik, Operations Research, Physik, Informatik oder quantitativem Finance
  • Tiefes Verständnis der stochastischen Kontrolltheorie und Execution-Optimierung
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in quantitativer Forschung oder als Practitioner an einem Trading Desk
  • Ausgeprägtes Kommunikationsgeschick – Fähigkeit, Forschungsergebnisse in Beratungsformate zu überführen
  • Erfahrung mit Execution-Analytics-Tools und Transaktionskostenanalyse (TCA)
  • Publikationen in referierten Journals oder nachweisbare Praxisumsetzungen willkommen

VERANTWORTUNGSBEREICH

  • Inhaltliche Leitung des Execution Consulting Service-Moduls für Corporate Clients
  • Entwicklung und Durchführung maßgeschneiderter Schulungen für institutionelle Trading-Desks
  • Methodische Qualitätssicherung der OTE-Ausbildungsinhalte im Bereich Execution

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CTM-46 | Corporate Training Manager – Institutionelle Kundenprogramme | Heidelberg

ÜBER DIESE POSITION

Das Quantfloor Institute adressiert mit seinem Corporate-Clients-Angebot drei Kernbereiche: Execution Consulting für Trading Desks, Corporate Commodities Schulungen für physische und Paper-Trading-Teams sowie Asset Management Frameworks für institutionelle Portfoliomanager.

Diese Stelle verantwortet die gesamte Kundenkommunikation, Programmgestaltung und Durchführung für diesen Bereich – von der ersten Bedarfsanalyse bis zur Evaluation. Du bist die Schnittstelle zwischen dem wissenschaftlichen Kern des Instituts und unseren institutionellen Kunden.

AUFGABENPROFIL

  • Entwicklung maßgeschneiderter Inhouse-Trainingsprogramme für Banken, Asset Manager und Commodity-Desks
  • Bedarfsanalyse und Konzeptionierung mit C-Level- und Desk-Head-Ansprechpartnern
  • Koordination der inhaltlichen Beiträge durch Research-Team und Institutsleiter
  • Steuerung und Durchführung von Präsenz- und Remote-Schulungsformaten am Mathematikon Heidelberg
  • Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen zu institutionellen Klienten
  • Entwicklung von Angeboten, Proposals und Case Studies für die Marktbearbeitung

ANFORDERUNGSPROFIL

  • Masterabschluss in Finanzen, BWL, Wirtschaftsmathematik oder verwandtem Fach
  • Nachgewiesene Erfahrung im B2B-Vertrieb, Consulting oder Training im Finanzumfeld (mind. 3 Jahre)
  • Grundverständnis von Orderflow, Execution und Kapitalmarktmechanismen, Sie müssen nicht selbst traden, aber die Sprache sprechen
  • Strukturierte Denkweise, hohe Eigenverantwortung und ausgeprägte Kommunikationsstärke
  • Erfahrung in der Konzeptionierung von Trainingsformaten und Lernarchitekturen
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Corporate-Kunden teilweise international)

ZUSAMMENARBEIT

  • Direkte Zusammenarbeit mit der Institutsleitung und dem Research Team
  • Zugang zu exklusiven Netzwerkformaten: Kamingespräche und institutionelle Roundtables am Mathematikon
  • Hohes Maß an Gestaltungsfreiheit beim Aufbau des Corporate-Client-Segments
  • Leistungsorientierte Vergütung mit Umsatzbeteiligung am Corporate-Bereich

BEWERBUNG & KONTAKT

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RT-48     | Resident Trader – Orderflow, Live-Trading & Mentoring | Heidelberg

DAS INSTITUT & KONTEXT

Das Quantfloor Institute sucht einen erfahrenen Trader, der nicht nur handelt, sondern sein Handwerk auch vermitteln kann. Als Resident Trader bist du das lebende Beispiel dessen, was wir lehren: operative Marktkompetenz auf institutionellem Niveau.

Du tradest live im Rahmen unserer Ausbildungsformate, begleitest Teilnehmer als Mentor und trägst zur inhaltlichen Weiterentwicklung unserer Programme bei, insbesondere im Orderflow Trading Expert (OTE) und in Corporate-Client-Schulungen für Trading Desks.

AUFGABENPROFIL

  • Live-Sessions in Ausbildungsformaten: Echtzeit-Marktanalyse und Orderflow-Kommentierung vor Kursteilnehmern
  • Echtzeit-Marktanalyse mit Trading Technologies (TT) und Sierra Chart als primären Plattformen
  • 1:1 Mentoring von fortgeschrittenen Teilnehmern aus OTE- und Corporate-Programmen
  • Entwicklung standardisierter Trading-Prozesse (SOPs) für Execution Consulting-Mandate
  • Marktkommentar und Live-Analyse für das wöchentliche Quantfloor Briefing (Montag 08:00 Uhr)
  • Inhaltliche Mitarbeit an Fallstudien, Ausbildungsvideos und Präsenz-Workshops am Mathematikon

ANFORDERUNGSPROFIL

  • Nachweisbare, konsistente Trading-Performance über mindestens 7 Jahre (Futures, Options oder Equities), Track Record erforderlich
  • Tiefes Verständnis von Orderflow, Volumenanalyse und Marktstruktur (kein Indikator-basiertes Trading)
  • Erfahrung mit professionellen Handelsplattformen: Trading Technologies (TT), Sierra Chart oder vergleichbar
  • Fähigkeit, das eigene Handeln in Echtzeit zu verbalisieren und didaktisch aufzubereiten
  • Strukturierte, regelbasierte Handelsmethodik mit klarem Risiko- und Positionsmanagement
  • Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke, enge Zusammenarbeit mit dem Research-Team
  • Erfahrung in Futures-Märkten (CME: ES, NQ, CL, GC) und/oder Eurex bevorzugt

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